Bollinger Band Breakout Trading System El Bollinger Band Breakout sistema de comercio (reglas y explicaciones más adelante) es una tendencia clásica que sigue el sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Bollinger Band Breakout y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados entre 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom El comercio puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de comercio de Bollinger Band Breakout. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de la tendencia de seguimiento sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia tras el desempeño en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes profesionales de futuros. El Bollinger Band Breakout System explicado El Bollinger Band Breakout Trading System fue descrito por Chuck LeBeau y David Lucas en su libro de 1992: 8220Technical Traders Guía de Análisis de Computadoras de los Mercados de Futuros8221. El sistema es una forma de sistema de ruptura que compra en la próxima apertura cuando el precio se cierra por encima de la parte superior de la Banda de Bollinger y sale cuando el precio se cierra dentro de la banda. Las entradas cortas son el espejo opuesto con la venta que ocurre cuando el precio cierra debajo de la parte inferior de la venda de Bollinger. El centro de la Banda de Bollinger se define por una Media Móvil Simple de los precios de cierre utilizando un número de días definido por el parámetro Close Average Days. La parte superior e inferior de la banda de Bollinger se definen utilizando un múltiplo fijo de la desviación estándar del promedio móvil especificado por el parámetro Entry Threshold. El Bollinger Band Breakout Trading sistema entra en el abierto después de un día que se cierra por encima de la Banda de Bollinger o por debajo de la parte inferior de la Banda de Bollinger. El sistema sale después de un cierre por debajo de la banda de salida que se define utilizando un múltiplo fijo de la desviación estándar de la media móvil especificada por el parámetro Umbral de salida. El valor de la banda de salida en el día de la entrada se utiliza como la parada con el fin de determinar el tamaño de la posición utilizando el algoritmo de tamaño de posición fraccional fijo estándar. El Bollinger Breakout Trading Syste incluye tres parámetros que afectan la entrada y salida: El número de días en el promedio móvil simple que forma el centro del canal Bollinger Band. La anchura del canal en desviación estándar. Esto define tanto la parte superior como la inferior del canal. El sistema compra o vende para iniciar una nueva posición cuando el precio de cierre cruza el precio definido por este umbral. Si se establece en cero, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo de la media móvil. Si se establece en un número más alto, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo del umbral especificado. Un umbral de salida negativo significa que el canal de salida está por debajo del promedio móvil para una posición larga. Por ejemplo, un umbral de entrada de 3 y un umbral de salida de 1 haría que el sistema entrara en el mercado cuando el precio cerrara más de 3 desviaciones estándar por encima de la media móvil y saliera cuando el precio bajara por debajo de 1 desviación estándar por encima del movimiento promedio. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. DESTRUCCIÓN DE LA VULATILIDAD aka THE SQUEEZE Utilizando Bollinger Bands para detectar un período de baja volatilidad que se mueve a una mayor volatilidad, este sistema intenta capturar la tendencia resultante. Este sistema se denomina Método 1 o el Volatility Breakout System en el libro de John Bollingers, Bollinger on Bollinger Bands. ENTRADA Mida la volatilidad usando el indicador de ancho de banda y determine cuándo ha alcanzado un mínimo de seis meses. Después de este período de baja volatilidad, entrar cuando el precio toca y rompe de una de las bandas. El objetivo con este sistema es capturar cuando una tendencia comienza por salir y seguir la banda. Si el precio se rompe a través de la banda superior, entrar en una posición larga y continuar con la posición como el precio sube con la banda superior siguiente. Si el precio se rompe a través de la banda inferior, entrar en una posición corta y continuar con la posición como el precio baja con la siguiente banda inferior. Si el precio toca una banda y la cabeza de falsificaciones a la otra banda, youll obtener un whipsaw y la necesidad de entrar en la nueva dirección. Como el precio va en su favor, puede pirámide posiciones adicionales para aumentar los beneficios mientras se mueve la parada más cercana con cualquier pirámide. TAMAÑO DE LA POSICIÓN Mientras que John no menciona detalles sobre el dimensionamiento de la posición en su libro, también agrega el tamaño de volatilidad porcentual al sistema. Calcular el valor de la diferencia de precio de la entrada a la parada. Calcule la cantidad de riesgo por comercio o porcentaje de su capital que desea poner en la línea si el comercio va en contra de usted (2 o menos en la mayoría de los casos). Dividir la cantidad a ser arriesgada por el valor del movimiento a la parada, redondear abajo a una cantidad entera disponible para una posición y usted tendrá su tamaño de la posición. Con este posicionamiento de tamaño, usted limita su riesgo si el comercio va en contra de usted para que pueda cortar sus pérdidas cortas y dejar que sus beneficios se ejecutan. Para un ejemplo de la divisa utilice una posición larga de EUR / USD en 1.3203 con un ATR de 10 días de 0.0114 que tiene un tamaño de la señal o de la pipa de 0.0001 y cada pip o tictac es 1. Si tenemos una cuenta 100.000 y estamos dispuestos a arriesgar 2, sólo queremos 2.000 en la línea. Tomamos nuestros 2.000 y lo dividimos por nuestros 228 ticks de movimiento (10 días ATR 2) hasta nuestra parada ya que vale 1 por cada tick. 2.000 228 termina siendo 8.77 lotes que vamos a redondear a 8 lotes. Ese es nuestro tamaño de posición para limitar nuestro riesgo a menos de 2 de nuestra equidad de negociación mientras que todavía permite espacio para que el precio se mueva en su rango. STOP La parada inicial debe ser la banda opuesta o si está fuera de la gama diaria, utilice un múltiplo de ATR tal como 2 ATR de 10 días. EXIT Parabolic SAR seguiría el precio y saldría más rápido o para evitar salir excesivamente temprano, salir cuando el precio alcance la media móvil media, la banda opuesta o entre los dos. A medida que el movimiento de precios se desacelera al final de la tendencia, las bandas se aprietan y una etiqueta de la banda opuesta puede no devolver demasiados beneficios, pero tampoco salir de la posición antes de que la tendencia haya terminado. VARIACIONES En el caso de un headfake o whipsaw al principio, tienen criterios que permiten la reentrada a medida que la tendencia continúa incluso si sigue la banda opuesta que inicialmente cruza. Dependiendo de su margen de tiempo y de los niveles de volatilidad deseados, puede utilizar los parámetros estándar de Bollinger Band de 2 desviaciones estándar de un promedio de 20 periodos o puede usar una desviación estándar de 1,5 con un promedio de 15 periodos. MÁS DETALLES Revise las palabras de John Bollingers sobre el Volatility Breakout System en su libro Bollinger on Bollinger Bands. El sistema también se encuentra en el sitio de Johns, incluyendo sus puntos de vista sobre cómo lidiar con la falsificación de la cabeza y descubrir que Bruce Babcock tenía este enfoque comercial como uno de sus favoritos. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Capítulo 16 Método I 151 Desglose de la volatilidad Hace unos años, el fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista conversamos durante un tiempo - las entrevistas se invirtieron gradualmente - y resultó que su método favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Quizás la aplicación directa más elegante de Bollinger Bands reg es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, se incorporó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza Ancho de Banda para establecer la condición previa y toma una posición cuando ocurre un desglose. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los ofrecidos por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez que un falsificador Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la precondición se establece - a continuación, busque el primer paso fuera del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la última resolución. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se tratan en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar.
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