Indicadores De Comercio De Productos Básicos

Indicadores técnicos y productos básicos Los indicadores técnicos son herramientas adicionales utilizadas por el técnico para elaborar las previsiones de precios de los productos básicos. En esta sección se examinarán algunos de los indicadores técnicos más populares utilizados para complementar las herramientas analíticas básicas de soporte, resistencia y líneas de tendencia. Estos incluyen los promedios móviles y los osciladores. El promedio móvil es un indicador de tendencia siguiente que es fácil de construir y uno de los sistemas de tendencias mecánicas más ampliamente utilizados utilizados. Un promedio móvil, como su nombre indica, representa un promedio de un cierto cuerpo de datos que se mueve a través del tiempo. La forma más común de calcular el promedio móvil es trabajar desde los últimos 10 días de los precios de cierre. Cada día, el cierre más reciente (día 11) se suma al total y el cierre más antiguo (día 1) se resta. El nuevo total se divide entonces por el número total de días (10) y el promedio resultante calculado. El propósito de la media móvil es seguir el progreso de una tendencia de precios. El promedio móvil es un dispositivo de suavizado. Mediante el promedio de los datos, se produce una línea más lisa, por lo que es mucho más fácil ver la tendencia subyacente. La decisión sobre qué período de tiempo incluir (10 días, 30 días, 40 días), así como el tipo de gráfico (diario, semanal o mensual) es una cuestión subjetiva que usted tendrá que hacer por sí mismo. Si se utiliza un período de tiempo más corto (es decir, media móvil de 10 días), la línea de tendencia resultante mostrará un mayor grado de variación de tendencia que una media móvil a más largo plazo, de manera que la tendencia subyacente puede ser más difícil de determinar. Si se emplea una media móvil a más largo plazo (es decir, media móvil de 40 días), el desfase entre la transformación de una tendencia alcista a una tendencia a la baja se retrasará mucho después de que la tendencia de cambio de precios esté en curso. En algunos mercados, es más ventajoso utilizar un promedio móvil a más corto plazo, y en otros, un promedio a más largo plazo resulta ser más útil. En general, el precio de cierre se utiliza para calcular el promedio móvil, pero también se puede seleccionar la apertura, el alto, el punto bajo y el punto medio de los valores del rango de negociación. Se pueden calcular varios tipos de promedios móviles. Algunos analistas creen que se debe dar una mayor ponderación a los datos más recientes y en un intento de corregir este problema, construir otros tipos de avenidas en movimiento, tales como la media lineal ponderada y exponencialmente suavizado. La aplicación más común es el promedio móvil simple como se discutió anteriormente. En una media móvil simple cada día el precio recibe el mismo peso. La media móvil se representa en el gráfico de barras en la parte superior del día de negociación adecuado y junto con la acción de precios de ese día. Cuando el precio de cierre diario se mueve por encima de la avenida móvil se genera una señal de compra. Cuando el precio de cierre diario se mueve por debajo del promedio móvil se genera una señal de venta. Si se emplea una media móvil de muy corto plazo, se producirán numerosos cruces, de tal manera que el comerciante puede estar expuesto a muchas señales falsas y mayores costos de comisión de la transacción. Si se utiliza una media móvil a más largo plazo, el operador puede ser demasiado lento para responder a un cambio de tendencia, abandonando gran parte del potencial de ganancias. Una avenida móvil de plazo más corto funciona mejor en un mercado de tendencia lateral, permitiendo al comerciante capturar más de los cambios más cortos. Una venganza más larga funciona mejor en los mercados de tendencia, lo que permite al comerciante para mantenerse con la tendencia y minimizar las posibilidades de quedar atrapados en las correcciones a corto plazo. El enfoque correcto es utilizar un promedio más corto durante los períodos no tendenciales y un promedio más largo durante los períodos de tendencia. Los promedios móviles son tendencias que siguen sistemas que no tienen capacidades de pronóstico. Se utilizan sólo para ayudar a identificar la tendencia subyacente y como una ayuda para entrar y salir del mercado. Una de las mayores ventajas en el uso de una media móvil es que por naturaleza seguir la tendencia y mediante la selección de un período de tiempo adecuado, permite que los beneficios se ejecute y las pérdidas a ser cortado. Este sistema funciona mejor cuando los mercados están en tendencia. Durante los mercados intermitentes o laterales, un método no tendencial, como un oscilador, dará mejores resultados. Un oscilador es una herramienta extremadamente útil que proporciona al comerciante técnico la capacidad de negociar mercados no tendenciales donde los precios fluctúan en bandas horizontales de soporte y resistencia. En esta situación, los sistemas de tendencia siguientes, como el promedio móvil, no funcionan satisfactoriamente, ya que se generan muchas señales falsas. El oscilador también puede utilizarse para proporcionar al técnico una advertencia anticipada de los extremos de mercado a corto plazo, comúnmente denominados condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los osciladores proporcionan una advertencia de que una tendencia está perdiendo impulso antes de que la situación se hace evidente en la acción del precio que se conoce como divergencia. Como ocurre con otros tipos de herramientas técnicas, hay momentos en que los osciladores son más útiles que otros y no son infalibles. El concepto de momento es la aplicación más básica del análisis de los osciladores. Momentum mide la tasa de cambio de precios tomando continuamente las diferencias de precios durante un intervalo de tiempo fijo. La fórmula para el impulso es: Donde C es el cierre del mercado de hoy y Cx es el cierre x días antes. Para construir una línea de impulso de 10 días, el precio de cierre de hoy se resta del precio de cierre hace 10 días. Si el precio de cierre más reciente es inferior al precio de cierre 10 días antes, se generará un número negativo. Por el contrario si el precio de cierre de hoy es más alto que el precio de cierre hace 10 días un número positivo será generado. Estos valores se representan en la parte superior o inferior del gráfico de barras con una línea horizontal cero en el centro. Al igual que con la venganza móvil, el número de días elegidos para calcular el oscilador puede variar, con osciladores de más corto plazo (5 días) produciendo una línea más sensible con oscilaciones más pronunciadas. Un oscilador de más largo plazo (20 días) produce una línea más lisa en la que los oscilaciones del oscilador son menos pronunciados. Al trazar las diferencias de precios durante un período fijo de tiempo, el técnico está estudiando las tasas de cambio en las tendencias de precios. Si los precios suben y la línea de impulso está por encima de cero y sube, una aceleración de la tendencia alcista estaría en su lugar. Si la línea de impulso comienza a aplastarse, la tasa de centavo indica que la tendencia alcista se ha nivelado y proporciona al técnico una indicación de que la tendencia alcista puede llegar a su fin. Debido a la naturaleza de su construcción, la línea de impulso siempre conducirá la acción del precio. Conducirá el avance o la disminución de los precios por unos días, luego se nivelará mientras la tendencia actual de los precios sigue vigente, antes de moverse en la dirección opuesta a medida que los precios empiezan a nivelarse. El oscilador de impulso más seguido en el análisis técnico es Índice de fuerza relativa de Welles Wilders (RSI). La fórmula para el RSI es la siguiente: El RSI se representa en un gráfico con una escala vertical de cero a cien, con líneas horizontales resaltadas dibujadas en valores escalados de 30 y 70. El eje horizontal corresponde a la línea de tiempo en la barra gráfico. La interpretación del RSI es doble. Primero las áreas en la carta por encima de setenta y menos de treinta son áreas críticas para el técnico. Cuando el indicador está en el área por encima de 70, se dice que el mercado está sobrecomprado. Cuando el indicador está en el área por debajo de 30, se dice que el mercado está sobrevendido. Estos términos se refieren a una condición de mercado en la que los precios se han movido demasiado lejos demasiado rápido, de modo que el técnico puede esperar una corrección antes de que el mercado reanude su tendencia. Una de las formas más valiosas de utilizar un oscilador es observar una divergencia. Una divergencia describe una situación en la que la tendencia del oscilador se mueve en una dirección diferente de la tendencia de precios predominante. En una tendencia alcista divergencia se produce cuando los precios siguen aumentando, pero el oscilador no confirma el movimiento de precios en nuevos máximos. Esto a menudo proporciona una advertencia temprana de una posible disminución de precios y se llama divergencia bajista o negativa. En una tendencia a la baja, si el oscilador no confirma una nueva baja en la tendencia de precios, existe una divergencia positiva o alcista, lo que advierte de un posible avance de precios. Un requisito importante para el análisis de divergencia es que la divergencia debe tener lugar cerca de los extremos del oscilador de 70 y 30, respectivamente. Varios patrones de gráficos aparecen en el indicador RSI, así como los niveles de soporte y resistencia. El análisis de línea de tendencia se puede emplear para detectar cambios en la tendencia de RSI. El proceso de actualización del RSI sobre una base diaria se facilita enormemente mediante el acceso a los programas de análisis técnico de software en un ordenador personal para realizar los cálculos y trazar el indicador en el gráfico de barras. Trading Commodities con RSI y Momentum Indicadores Actualizado 25 de junio 2016 Momentum indicadores Son ampliamente utilizados por los comerciantes de productos básicos para medir cuando un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Para los comerciantes que viven por el viejo adagio de comprar bajo y vender alto, los indicadores de impulso son a menudo una parte crítica de su arsenal comercial. Explicación del RSI El RSI es uno de los indicadores de impulso más populares y es probablemente uno de los más fáciles de usar. Mide los niveles de sobrecompra o sobreventa en una escala de 1 a 100. El valor común para el RSI es 14. Esto significa que realiza un seguimiento de los últimos 14 períodos, ya sean días o barras de 5 minutos en un gráfico. Las principales cosas que desea ver son las lecturas por encima de 70 o por debajo de 30. Cuando el RSI es superior a 70, esto significa que el mercado está sobrecomprado y probablemente debido a una corrección. Cuando el RSI es inferior a 30, esto significa que el mercado se está sobrevendido y podría ser debido a un rally. Por supuesto, estos números deben ser utilizados como un indicador para ayudar en sus decisiones de compra y venta y no como un sistema comercial. Comercio con el RSI Muchos libros de comercio se han escrito en el comercio con los indicadores de impulso y el RSI. Hay más teorías en negociar con el RSI que cualquier persona una persona puede discutir. Algunos métodos son la basura completa, mientras que muchos comerciantes utilizan con éxito el RSI en su comercio en sus propias maneras únicas. Hay un par de cosas que usted quiere considerar al usar el RSI que le pondrá en el camino correcto. Una de las mejores maneras de usar el RSI es seguir la tendencia y entrar en el mercado de pullbacks dentro de una tendencia. La primera cosa a hacer es identificar un mercado de tendencia. Si usted encuentra un mercado que ha estado tendiendo más alto, el RSI probablemente estará cerca de un nivel de sobrecompra de 70. En este caso usted buscaría una oportunidad de compra cuando el mercado corrige y el RSI alcanza y sobrevive nivel cerca de 30. Este método es Una manera fácil de identificar oportunidades de compra en mercados de tendencias. El RSI le impedirá perseguir a un mercado cuando está en una condición de sobrecompra. Su riesgo es mucho menor si compra un mercado alcista cuando no está en un estado de sobrecompra. Este método de negociación también ayuda a un comerciante de ejercitar la paciencia y la disciplina. Muchos comerciantes principiantes no pueden soportar sentarse y ver un mercado correr más alto. Persiguen inevitablemente el mercado y, a menudo, entran en la alta para el movimiento. Una pregunta que muchos comerciantes hacen es si deben comprar simplemente cuando el RSI cae debajo de 30 o para vender cuando el RSI está sobre 70. La respuesta a esa pregunta sería no. Si está comprando una corrección dentro de una tendencia y el RSI cae dentro de un rango deseable, debe buscar un punto de entrada. Ese punto de entrada sería a menudo un área de apoyo para las tendencias ascendentes y la resistencia para las tendencias bajistas. También puede buscar reversiones técnicas que sugieren que el mercado ha dado un giro brusco. Esto le da tres buenas reglas para entrar en un comercio: siguiendo la tendencia, entrando en pullback, entrando en un sólido soporte o nivel de resistencia. Consejos comerciales sobre el RSI Hay que decir algunas palabras de cautela sobre el RSI y los indicadores de impulso. Algunos mercados entrarán en tendencias muy fuertes a veces sin mucha corrección. El RSI puede permanecer en los niveles de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados de tiempo. No vender ciegamente los mercados de sobrecompra. Demasiados comerciantes han sido quemados cometiendo este error. La mayoría de los comerciantes experimentados ajustará los parámetros en el RSI para cumplir con su estilo de negociación. Algunos son comerciantes a corto plazo y les gusta un RSI en movimiento rápido, por lo que ajustar los períodos a un número inferior como 4. También puede ver diferentes niveles de sobrecompra y sobreventa. Me gusta usar el RSI de 3 periodos en gráficos de 5 minutos y 15 minutos para futuros daytrading. Utilizo 95 como el nivel para un mercado de sobrecompra y 5 como el período para los mercados de sobreventa. INDICADORES DE LA TENDENCIA DE LOS FUTUROS DE LA MODALIDAD Las tendencias de los gráficos de futuros son un término usado para describir la persistencia del movimiento de precios en una dirección a través del tiempo. Las tendencias se mueven en tres direcciones: arriba, abajo y lateralmente. Dentro de una tendencia, los mercados no se mueven consistentemente en una dirección, pero tienden a ser erráticos por lo que las tendencias se caracterizan por una serie de picos y valles. Indicadores de tendencia suave datos de precios variables para crear un compuesto de la dirección del mercado. Los promedios móviles tienden a suavizar los altibajos de las oscilaciones diarias de los precios y ofrecen una mejor visión de la tendencia subyacente de los precios. Debido a que los promedios móviles tienden a quedar a la zaga de los precios actuales, un cambio en la dirección en una media móvil es una fuerte indicación de un cambio en el precio. Un promedio móvil representa la media de un precio elegido durante un período de tiempo definido como una línea en un gráfico. El precio utilizado puede ser la apertura. Cierre, precio más alto, más bajo (etc.) de cada barra, el promedio es el alto y el bajo, o el promedio del alto, bajo y cercano. El valor más común de usar es el cierre. (Los precios de cierre son significativos, ya que representan posiciones que los inversionistas están dispuestos a llevar durante la noche). El período de tiempo puede ser de 2 bares a un número infinito de barras. Con el tiempo, se agrega el precio más reciente y se elimina el más antiguo, según el período de tiempo utilizado. Por ejemplo, con un promedio móvil de tres días, el primer punto trazado en el gráfico será el precio de cierre promedio para los días uno, dos y tres. El segundo punto será el precio promedio para los días dos, tres y cuatro, el tercero será para los días tres, cuatro y cinco, y así sucesivamente. Cuanto menor sea el lapso de tiempo, más sensible será el promedio móvil a los cambios de precio, y viceversa para períodos de tiempo más largos. Una señal de compra ocurre cuando el precio cruza por encima de la media móvil y la media móvil se dirige hacia arriba. Una señal de venta ocurre cuando el precio cruza por debajo de la media móvil y la media móvil se dirige hacia abajo. Varias medias móviles también se pueden trazar en el mismo gráfico. Una señal de compra ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo y ambos promedios móviles están en una dirección ascendente. (Viceversa para señales de venta). Las reversiones en la dirección media móvil son generalmente más confiables que los cruces de media móvil. Cuando el precio es trnding hacia el lado, las señales falsas pueden ocurrir, por lo que es una buena idea utilizar otros indicadores para confirmar las señales. También a tener en cuenta, un promedio móvil puede actuar como soporte de precios y líneas de resistencia. En una tendencia alcista, si el precio cruza por encima de la media móvil, es una señal de compra, las posiciones largas se mantienen mientras el precio permanezca por encima de la media móvil. Si el precio cae a una media móvil pero no lo cruza y luego se mueve de nuevo, se genera otra señal de compra. Si el precio cae bruscamente por debajo de la media móvil, puede ocurrir un rebote hacia la línea del promedio móvil, lo que dará lugar a un golpeteo. (Viceversa para una tendencia bajista.) Hay diferentes tipos de promedios móviles:. Promedio móvil simple el valor de una serie de precios se suma y luego se divide por el número de suma de instancias. Un cambio en la tendencia es cuando la MA corta a través de las barras de precios, o, cuando se utilizan 2 MA, el promedio más corto cruza el promedio más largo. . Promedio móvil ponderado los datos anteriores se ponderan con más importancia que los datos recientes. Comúnmente, se multiplica los valores de los precios con su posición en la serie, se suma toda la suma y luego se divide por la suma de las instancias numéricas. Para interpretar una MA ponderada, mire los cambios de dirección en lugar de los crossovers. Por ejemplo, para un promedio móvil ponderado de 5 días, multiplique los primeros datos por 1 el segundo por 2 el tercero por 3 el cuarto por 4 y el valor de la media móvil ponderada de 5 días. 5. Luego divida esta suma por la suma de los pesos. En este caso, el divisor es 1 2 3 4 5 15. La suma de los datos se divide por 15. Una señal de compra o venta se da cuando la media móvil ponderada cambia de dirección. . Promedio móvil exponencial los datos anteriores se ponderan con más importancia que los datos recientes. Uno calcula una MA simple, luego calcula la diferencia de cada instancia de precios de esta simple MA. A continuación, se multiplica estos valores de diferencia por un exponente. El valor fraccionario resultante se añade a la MA simple. El exponente utilizado depende de la longitud de MA: (Los valores siguientes se presentan como múltiplos para hacer la MA exponencial más fácil de usar. No se preocupe, los resultados siguen siendo exponenciales) Moving Average Bandas son medias móviles a una distancia por encima y por debajo de cualquier tipo de MA . Las bandas son paralelas al centro MA en que éstas siguen el mismo curso que el centro MA. Representan máximas y mínimas divergencias de precios de la MA en el medio. El Indicador Qstick es un promedio móvil de la diferencia entre los precios de apertura y cierre. Los valores de los indicadores inferiores a cero indican un sesgo bajista, por encima de cero indica un sesgo alcista. . Regresión lineal Tendencia A Regresión lineal Trendline utiliza un método de mínimos cuadrados para trazar una línea recta a través de los precios para minimizar la distancia entre todos los precios y la línea de regresión resultante. Esta línea de tendencia es como el precio de equilibrio de una tendencia particular. Cualquier desviación excesiva de la línea de tendencia debe ser de corta duración y contra-tendencia. Hay dos formas de utilizar la regresión lineal. El primero es el comercio en la dirección de la línea de regresión lineal. La segunda es trazar la línea de regresión lineal y dos líneas equidistantes paralelas arriba y abajo. Para determinar la distancia, utilice un punto que esté más alejado de la línea de regresión lineal en la barra de precios. Las dos líneas actúan como soporte y resistencia. Una vez que las líneas se rompen durante un período de tiempo sostenido, esto es una indicación de que la tendencia se ha revertido o ha ganado impulso tremendo. El espacio dentro del canal es donde existe el equilibrio, donde se puede esperar que los precios se desvíen de la línea de regresión lineal original. Al igual que con Bollinger Bands, cuando los precios se mueven fuera o hacia la línea de canal extremo, el precio tiende a regresar a la línea de canal opuesta. El error estándar es la medida de la variación estándar alrededor de una línea de regresión y determina la exactitud de la regresión. Mide cómo los precios cercanos se congregan alrededor de una línea de regresión lineal. Cuanto más cerca de la línea, menor es el error estándar y más fuerte es la tendencia. Los cambios en las tendencias de precios suelen ser precedidos por un aumento del error estándar en torno a la línea de tendencia de regresión. Un pronóstico de series de tiempo es igual al valor de punto final de una línea de tendencia de regresión lineal más su pendiente. . Filtro horizontal vertical Filtro horizontal vertical compara la suma de una tasa de cambio de un período a la gama entre precios altos y bajos durante el período especificado para determinar si los precios están en una fase de tendencia o congestión. Cualquier valor por encima o por debajo de ciertos niveles indica tendencias. Además, si el VHF está aumentando, indica el desarrollo de tendencias si está disminuyendo indica un desarrollo de congestión. Las líneas de tendencia son líneas trazadas entre dos o más puntos de precio prominentes en un gráfico, ya sea los puntos más bajos o los puntos más altos. Su importancia depende de la frecuencia con que los precios los toquen. La longitud de la línea de tendencia y la nitidez del ángulo de la línea de tendencia determinan si un avance es significativo. Una vez que se dibuja una tendencia, permanecerá intacta hasta que se rompa. Para predecir el tamaño de un avance, mida la divergencia máxima (antes del breakthorugh) del precio de la línea de tendencia y luego extrapolar esa distancia del punto de ruptura como un objetivo mínimo. Las líneas de tendencia pueden ser ascendentes, descendentes u horizontales y actuar como soporte y resistencia de tendencia. Commodity Futures Chart Tendencia Indicadores ClearTrade Commodities Contact amp Números de teléfono Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775 ClearTrade Commodities 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. es miembro de la Asociación Nacional de Futuros